《金融风险理论——从统计物理到风险管理》(法)简.菲利普.鲍查德[PDF]

本站合作网站蜘蛛网推出世界货币大全. 包括各国货币图样, 符号和汇率查询等实用内容, 欢迎使用.

内容简介：

金融风险理论》一书是用物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题，给出了一些解决的办法和结论，这是和经济学家们写法完全不同(与数学家、计量经济学家也不同)的一本书。
本书分析了风险的来源是中心极限定理中收敛的不一致性，重点是金融风险的控制和管理，为此必须要有可管、可控的指标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法，所以本书的最后一章，广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。

内容截图：

目录: 

概率理论：基本概念
1．1引言
1．2概率论
1．2．1概率分布
1．2．2典型值和偏差
1．2．3矩和特征函数
1．2．4矩的发散——渐近行为
1．3一些常用的分布
1．3．1高斯分布
1．3．2对数正态分布
1．3．3列维分布和帕累托尾部
1．3．4其他分布(*)
1．4随机变量的最大值——极值统计学
1．5随机变量之和

.1．5．1卷积
1．5．2累积和尾部幅角的可加性
1．5．3稳定分布和自相似
1．6中心极限定理
1．6．1收敛于高斯分布
1．6．2收敛于列维分布
1．6. 3大的偏差
1．6．4应用中心极限定理的一个简单例子
1．6．5截断列维分布
1．6．6结论：尾部的延续与消失
1．7相关、依赖和非稳态模型(*)
1．7．1相关
1．7．2非稳态模型和依赖性
1．8随机矩阵的中心极限定理(*)
1．9附录A：非稳态和异常峰度
1．10附录B：随机相关矩阵的特征值密度
1．11参考文献
实际价格统计学
2．1本章目的
2．2二阶统计学
2．2．1方差、波动性及加法一乘法转换
2．2．2自相关和功率谱
2．3波动的时间变化
2．3．1概率分布的时间变化
2．3．2多重标度——赫斯特指数(*)
2．4异常峰度和标度波动
2．5波动的市场和波动性市场
2．6远期利率曲线的统计分析(*)
2．6．1数据和符号的表示
2．6．2利息数据的定量分析
2．6．3和瓦西赛克模型比较
2．6．4风险溢价和厂9关系律
2．7相关矩阵(*)
2．8异常统计价格的简单机理(*)
2．9波动性相关和尾部的一个简单模型(*)
2。10结论
2．11参考文献
极端风险和最优投资组合
3．1风险度量和分散
3．1．1风险和波动性
3．1．2损失的风险和“风险价值”(VaR)
3．1．3时变现象：下跌和累积损失
3．1．4分散化和效用——满意度临界值
3．1．5结论
3．2不相关资产的投资组合
3．2．1不相关高斯资产
3．2．2不相关“幂关系”资产
3．2．3“指数”资产
3．2．4一般情况：最优投资组合和风险价值(*)
3．3相关资产的投资组合
3．3．1相关高斯波动
3．3．2“幂关系”波动(*)
3．4最优交易(*)
3．5本章结论
3．6附录C：一些有用的结果
3．7参考文献
期货和期权：基础概念
4．1引论
4．1．1本章目的
4．1．2交易策略和有效市场
4．2期货和远期
4．2．1入门
4．2．2总财富负债方程
4．2．3无风险对冲
4．2．4结论：总负债和套利
4．3期权：定义和估价
4．3．1入门
4．3．2量级大小
4．3．3定量分析——期权价格
4．3．4实际期权价格、波动性微笑和“隐含”峰度
4．4最优策略和残余风险
4．4．1引言
4．4．2一个简单例子
4．4．3一般情况：“”对冲
4．4．4总对冲和瞬间对冲
4．4．5残余风险：布莱克—索尔斯奇迹
4．4．6风险的其他度量方法——对冲和风险价值(*)
4．4．7对冲误差
4．4．8总结
4．5期权价格是否依赖平均收益
4．5．1非零超额收益的情况
4．5．2高斯情况和布莱克—索尔斯极限
4．5．3结论：期权价格是否惟一
4．6本章结论：零风险的陷阱
4．7附录D：条件均值的计算
4．8附录E：二叉树模型
4．9附录F：(次优)—对冲的期权价格
4．10参考文献
期权：一些专题
5．1资产负债表的其他因素
5．1．1利率和连续红利
5，1．2对冲策略的利率修正
5．1．3离散红利
5．1．4交易成本
5．2其他类型的期权：“看跌期权”和“特异期权”
5．2．1“看跌期权一看涨期权”的平价关系
5．2．2“数字”期权
5．2．3“亚式”期权
5．2．4“美式”期权
5．2．5“障碍”期权
5．3“希腊字母”和风险控制
5．4一般非线性投资组合的风险价值
5．5风险分散(*)