《金融风险管理师手册》(Financial Risk Manager Handbook)(Philippe Jorion)第二版(英文+中文版)[PDF]

简介：

《金融风险管理师手册》（简称《FRM手册》）初版在2000年，作为GARP一年一度的FRM考试的辅导读物，读者也可以把它当作一本通用读物，以衡量和控制当今瞬息万变的环境下的风险。

期待获得金融风险管理师认证的风险管理专业人士、教授和研究生,无不依赖一本书来获得金融管理方面最完全和最前沿的信息,这本书便是《金融风险管理师手册》,本书经过全面更新后的第2版以清晰一致的风格呈现在读者的面前,是准备金融风险管理师考试的最佳教材, 它已经成为世界范围内风险管理培训项目的核心教材。 FRM被公认为是世界上享有盛誉的全球认证项目,它是为了衡量金融风险管理师的能力而产生的,随着FRM考试迅速成为管理风险分析师的基本要求,《金融风险管理师手册》更关注实践性的金融风险管理真题都加以解释,因此通过本书,你可以更好地准备这项综合性考试,或者更好地应对将来的工作中所面临的风险管理问题。

第Ⅰ部分 定量分析
第1章 债券的基本原理
第2章 概率论的基础
第3章 统计学基础
第4章 蒙特卡洛方法
第Ⅱ部分 资本市场
第5章 衍生产品介如
第6章 期权
第7章 固定收益证券
第8章 固定收益衍生品
第9章 股票市场
第10章 货币和商品市场
第Ⅲ部分 市场风险管理
第11章 市场风险度量简介
第12章 风险因素的识别
第13章 风险的来源
第14章 对冲线性风险
第15章 非线性风险:期权
第16章 风险要素建模
第17章 VAR方法
第Ⅳ部分 信用风险管理
第18章 信用风险导论
第19章 衡量统计性的违约风险
第20章 用市场价格衡量违约风险
第21章 信用风险暴露
第22章 信用衍生品
第23章 信用风险管理
第Ⅴ部分 经营与综合风险管理
第24章 经营风险
第25章 风险资本和RAROC
第26章 最佳实务报告
第27章 公司范围风险管理
第Ⅵ部分 法律、会计与税收风险管理
第28章 法律问题
第29章 会计和税收问题
第Ⅶ部分 监管与法规
第30章 金融机构的监管
第31章 巴塞尔协议
第32章 巴塞尔市场风险资本要求
附录:标准化模型的详细过程